Myfxbook AutoTrade Risk factors

ความเสี่ยง(ที่พอจะ)ควบคุมได้

  • ความเสี่ยงจากระบบเทรดที่เลือกใช้ (ในที่นี้คือระบบ Copy trade – AutoTrade signal provider)
  • ความเสี่ยงจากโบรคเกอร์ ความน่าเชื่อถือ เกิดโบรคเกอร์ปิดไปเราจะทำยังไง
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมการฝาก ถอนของโบรค ค่าเสปรด – Commission ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ
  • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลที่ใช้เป็น Base currency

ในส่วนนี้หากเราพอจะบริหารวิธีการลงทุนของเราให้ลดความเสี่ยงบางข้อลงได้ก็ลองหาวิธีการดู เช่น หากเรากลัวอัตราแลกเปลี่ยนสกุล USD ที่เป็น Base currency ในบัญชีลงทุนของเรามันเกิดด้อยค่าลงไป เราจะรับมือไงได้บ้าง

เช่น แยกบัญชีให้ Base currency เป็นหลายสกุลเงิน แล้วทำ Re balance เป็นระยะ หรือถ้าโบรคที่ใช้เกิดปิดล้มละลายกระทันหัน เราก็กระจายความเสี่ยงโดยไม่วางเงินไว้ที่เดียว แต่กระจายไปยังโบรคเกอร์เจ้าที่เรามั่นใจได้มากพอ (ความมั่นใจอาจดูที่ Regulator / จำนวนฐานลูกค้า / ประวัติ รวมไปถึงข่าวต่างๆล่าสุด – เว็บบางเวบจะมีส่วนของการพูดคุยถึงด้านลบของโบรค เช่น http://www.forexpeacearmy.com/ ก็คอยอัพเดตข่าวไว้เรื่อยๆ หรือดูรีวิวจากพวก http://www.myfxbook.com/reviews/brokers/9,1 ว่าโบรคไหนมีคนมาออกความเห็นด้านดี ด้านร้าย คะแนนดี ไม่ดียังไง น่าเชื่อถือหรือไม่

เท่าที่ดูจากรีวิวนี้ก็จะคุ้นๆอยู่หลายโบรค ซึ่งเราก็เลือกกระจายการลงทุนของเราไปตามการศึกษาของเรา
ของผมที่เคยทดสอบมาก็จะลองทั้ง Tickmill Pepperstone XM ICmarkets Fxchoice Axitrader ขึ้นอยู่กับว่าระบบของโบรคนั้นทำอะไรได้ แต่ละโบรคก็จะมีจุดดีจุดเสียต่างกันไป

บางโบรคค่าธรรมเนียมฝากถอนไม่มี (อันนี้ชอบมาก) บางโบรคมีบัญชี Cent เราก็ไปใช้ลงแบบระบบกริด – EA บางโบรคเปิด Base currency นอกจาก USD ได้ บางโบรคมีเครื่องมือช่วยให้สัญญาณเทรดอย่าง Myfxbook AutoTrade / Autochartist (น่าจะลงรีวิววิธีใช้ในเดือนเมษายน) / Trading central บางโบรคมี Support ภาษาไทย คุยง่ายหน่อย (แต่อันนี้ผมเฉยๆ เพราะพอจะ Chat กับ support ภาษาอังกฤษได้)

ซึ่งเท่าที่ทดสอบมาก็ค่อนข้างพอใจกับหลายเจ้า – โดยผมจะเน้นเรื่องค่าธรรมเนียมฝากถอน – เสปรดเป็นหลัก (เพราะเป็นสายอนุรักษ์นิยม ผลตอบแทนไม่หวือหวา เลยต้องลด cost ต่างๆให้มากที่สุด) / ความเร็วของระบบ – ถ้าเป็นไปได้คิดว่าใช้โบรคเดียวกับคนที่เราติดตามน่าจะทำให้ลดสัญญาณ Lagging หรือค่าเสปรด – commission ต่างๆที่ต่างกันระหว่างความแตกต่างด้านโบรคเกอร์ได้ก็ยิ่งดี (แต่ข้อนี้ไม่น่าจะมีผลมากนัก เพราะระบบรับสมัครของ Myfxbook น่าจะมีเงื่อนไขทำให้ระบบต่างๆใกล้เคียงกันในระดับหนึ่ง)

*ในรูปนี้ไม่ใช่ทุกโบรคที่จะใช้ AutoTrade ได้นะครับ แต่เป็นการยกตัวอย่างเวบรีวิวโบรคเท่านั้น ส่วนลิสต์ของโบรคที่ใช้ AutoTrade ได้จะตามนี้ครับ http://www.myfxbook.com/autotrade/open-live-account
หรือถ้าเทียบง่ายๆกับลิสต์แรก ก็จะมี Tickmill Pepperstone ICmarkets Fxchoice Axitrader

ความเสี่ยงที่่ควบคุมได้ยาก

เหตุการณ์อนาคตที่มีผลต่อตลาดโดยตรง สงคราม นโยบายการเงินระหว่างประเทศ อันนี้เราทำได้เพียงใช้ระบบ Money Management หรือวิธีการวางกลยุทธระยะยาวที่เหมาะสมกับวิธีการลงทุนของเราได้เท่านั้น
ตัวอย่างระบบการวางกลยุทธระยะยาวที่รองรับความเสี่ยงแบบควบคุมได้ยากนี้ก็เช่นระบบ Close system / ประกอบกับการวางแผนมาโครระยะยาว สนใจวิธีนี้(สำหรับผู้อยากเทรดเองแนะนำลอง Search google “Mudley channel”)

ส่วนการบริหารขนาดการลงทุนให้เล็กพอที่จะไม่ทำร้ายพอร์ตก็เช่นใช้ระบบคุม Money Management แบบ  1-2 % rule โดยวิธีนี้อธิบายแบบง่ายๆคือ หากผิดก็จะเสียมากสุดไม่เกิน 2 % (ใช้การคำนวณเมื่อ SL แล้วเราจะลบแค่ 2 % ของพอร์ต)

การใช้วิธีนี้บริหารการเทรดในเวลาปกติ ก็เพราะเราเชื่อว่าอนาคตทำนายได้ยาก เช่น หากทรัมพ์เกิดนึกนโยบายพิลึกๆออกมาในวินาทีหลังเราเทรด แล้วมันทำให้เราผิดทาง เราก็เสียแค่ 2 % อินดิเคเตอร์เทพแค่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราดันไปเปิดขนาดความเสี่ยงสูง(ที่จะทำให้พอร์ตเราถึงขั้นล้างได้เมื่อชน SL)

การคุมให้เสียทีละน้อย แล้วค่อยไปเอาคืน หรือไปชนะในตาอื่น ก็คือแนวคิดเรื่องของการใช้สถิติในอีกแบบ เพราะถ้าระบบเทรดที่เราใช้ – AutoTrade Signal ที่เราเลือกนั้นมีสถิติดี มันก็น่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาทำกำไรให้เราได้ในโอกาสอื่น และน่าจะสามารถทำให้กำไรมากกว่าขาดทุนในระยะยาว นี่คือการจำกัด Risk ในด้านของตัวระบบเทรดนั่นเองครับ

ขนาดของการลงทุนต่อครั้งกับความเสี่ยงของพอร์ต

ในเกมใดๆก็ตาม จะมีสิ่งที่เรียกว่า % win – % loss ซึ่งได้จากการคำนวณด้วยความน่าจะเป็น หรือเก็บข้อมูลจากระบบสถิติ ซึ่งสำหรับนักลงทุนมือใหม่นั้นมักจะมุ่งเน้นแต่พัฒนา % win เป็นหลัก แล้วก็เชื่อว่า ยังไงถ้า % win สูงๆไว้ ก็ไม่ต้องสนใจขนาดของการเทรดต่อครั้งหรอก ซึ่งเป็นความเชื่อที่ควรระวังและพิจารณาดีๆครับ

จากตัวอย่างด้านบนที่อธิบายกรณี วันดีคืนดีทรัมพ์เกิดออกนโยบายที่กระทบค่าเงินแปลกๆออกมา แล้วทำให้เราผิดทาง กรณีแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางทำนายได้ การไปเทรดในขนาดสูงๆแล้วเจอเหตุการณ์นี้จะทำให้มีโอกาสล้างพอร์ตได้สูง แล้วขนาดการลงทุนควรเป็นเท่าไหร่ดี ทำไมหลายๆท่านถึงแนะนำพวกเรื่มด้วย 1-2 % Rule

ในรูปนี้ผมทำการทดลองแบบง่ายๆมาให้ตีความกันดูครับ โดยสมมุติว่าเราจะเล่นเกมโยนหัวก้อย ทั้งหมด 20 เกม โดยมีกลยุทธเราคือเราจะเลือกเล่นทายด้านหัวอย่างเดียวทุกตา เกมนี้โดยทั่วๆไป การคิดจากวิธีคิดแบบความน่าจะเป็นเราจะมีโอกาสชนะ 50 %

ในการทดลองนี้เราจะใช้โอกาสชนะ 50 % มาออกแบบวิธีวางเงินเทรดของเรากันว่าการวางเงินแบบต่างๆนั้นจะให้ผลเป็นยังไงเมื่อผ่านไปแล้ว 20 ตา โดยให้ทุนเริ่มต้น 100 USD

พอออกแบบการทดลองดังนี้ เราก็จะทำการรันโปรแกรมให้มัน Simulation ใน excel ว่าหากมีการเล่นแบบนี้ไป 10000 รอบ จะมีความน่าจะเป็นของการล้างพอร์ตประมาณไหน

โดยในแต่ละรอบนั้นจะแรนด้อมผลด้วยฟังก์ชั่น Rand ของ excel บนความน่าจะเป็น 50 / 50 ดังนั้นในแต่ละตาผลจะเป็นไปได้ตามวงเงินเดิมพัน คือหากเดิมพัน 100 แล้วแรนด้อมว่าแพ้ ก็จะ -100 ในตานั้น แล้วก็ทำไป 20 รอบในเกมนั้น จากนั้น Simulation การเล่นไป 10000 เกม

*หมายเหตุ ในรูปที่เขียนว่า Bet 100 % นั้นเขียนผิดความหมายนะครับ โดยเป็นการเสี่ยงขนาด 100 % ในตาแรก และคงที่ไปตลอด (จริงๆควรเขียนว่า Bet ทีละ 100 / 50 / 10 / 1)

รูปแรก Bet ขนาด 100 ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของการเดิมพันแบบนี้จะสูงที่สุด คือจะเป็นไปได้ถึง +1600  (ถูก 18 ตาผิด 2 ) มาจาก 18*100 – 2*100 = 1800-200 = 1600
แต่หากดูที่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดง (ซึ่งตีกรอบโอกาสของทุนที่จะเหลือ 0) จะเห็นว่าโอกาสล้างพอร์ตมีประมาณ 50 % ถ้าเราใช้ขนาดความเสี่ยง 100 โดยดูจากรูปครึ่งนึงของระฆังจะอยู๋ในแดนต่ำกว่า 0

แล้วถ้าลดขนาดการเปิดลงครึ่งหนึ่งหล่ะ จะเห็นว่า ตัวระฆังเริ่มหนีไปทางด้านบวกมากขึ้น (ขวา) ก็คือมีโอกาสมากขึ้นที่จะไม่ล้างพอร์ต แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดี

ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการเล่นหมื่นรอบของระบบ MM นี้คือ มีโอกาสไปได้ ที่ +-800 usd

รูปถัดมา Bet ขนาด 10 ความเสี่ยงลดลงอย่างชัดเจน คือโอกาสที่พอร์ตจะล้างจะเหลือแค่กรอบสี่เหลี่ยมที่เล็กลงมาก (แต่โอกาสที่ทุนจะต่ำกว่าทุนตั้งต้นก็ยังคงเป็นประมาณ 50-50 เหมือนเดิม ) เพราะระบบนี้ % win 50 % และผลตอบแทนเวลาถูกและผิดนั้นเท่ากัน

รูปสุดท้ายนี้ ลดความเสี่ยงให้เหลือเล่นแค่ตาละ 1 USD จะเห็นว่ายังไงก็ไม่ล้างพอร์ต คือไม่มีส่วนของกราฟเส้นสีฟ้าไปตกในแดนต่ำกว่า 0 เลย
(แหงหล่ะ เพราะว่าเล่นแค่ 20 ตา มีทุน 100 ถ้าผิดทุกตายังไงก็ = -20 ยังคงเหลือทุนอีก 80)

ผลการทดสอบ

  • การกระจายตัวแบบ Normal distribution ของการจำลองการเทรด 10000 ครั้ง โดยหากเราลดขนาดของการลงทุนให้เล็กลงเมื่อเทียบกับทุนทั้งหมด การกระจายตัวจะลดลงเกาะกลุ่มกันมากขึ้น (รูปสุดท้าย) เป็นระฆังทรงแหลม ขณะที่การลงทุนขนาดเสี่ยงสูงจะทำให้การกระจายตัวออกในทางกว้างขึ้น ซึ่งหากพิจารณาในแง่ความเสี่ยง ก็คือมีโอกาสจะติดลบด้วยวงเงินสูงมากขึ้น
  • เมื่อเราทดลองเปลี่ยนแฟคเตอร์ในระบบอย่าง % win ขนาด bet size รูปทรงของการกระจายตัวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยที่ทดลองแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นว่า ถ้าเราเข้าใจแฟคเตอร์ที่มีผลกับระบบ เราจะสามารถทดลอง Simulation เหตุการณ์บนแฟคเตอร์เหล่านั้น เพื่อเข้าใจว่า ความน่าจะเป็นของการล้างพอร์ตของเราเมื่อใช้การวางเงิน (MM) แบบต่างๆนั้นมีความเสี่ยงแค่ไหน
  • ในการดูผลนั้น เราจะดูปริมาณของพื้นที่กราฟสีฟ้า ว่าตกในโซนไหนเยอะ ไม่ได้ดูแค่โอกาสที่จะไปถึงค่าสูงสุด ต่ำสุด ซึ่งนั่นคือรูปทรงของกราฟที่จะเกิด เช่น หากกราฟมีโอกาส + 1600 แต่โอการนั้นมีแค่ 1 % ขณะที่โอกาสล้างพอร์ต 50 % เราจะสนใจที่ 50 % นั้นมันเสี่ยงเกินไป และไม่คุ้มค่าที่จะไปเสี่ยงโดยมีโอกาสแค่ 1 % ที่จะได้รับผลตอบแทน 16 เท่าจากเงินลงทุน
  • สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในชีวิตจริงของการเทรด – ในการเทรดนั้น หากเราไม่สนใจว่า ผิดแล้วเราจะลบไปเท่าไหร่ของพอร์ต เราก็มีโอกาสสูงที่จะล้างพอร์ตได้บ่อยๆ โดยที่ไม่ตระหนักว่าที่ล้างพอร์ตนั้นเกิดจากการใช้ระดับความเสี่ยงของ Bet size ที่สูงเกินไป แต่ไปมุ่งหาระบบที่จะพัฒนา % win ให้ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ยังไม่ตรงจุดของปัญหา

ดังนั้นพัฒนา % win เพื่อความแม่นยำ หรือการเลือกคนที่เราจะตาม Copy trade โดยดูจาก % win คือเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องพัฒนา – หากันไป แต่อย่าลืมอีกเงื่อนไขคือการควบคุมความเสี่ยงในแง่ของขนาดการเทรดด้วยครับ

แนวคิดการบริหารขนาดเปิด หรือกลยุทธ MM แบบอื่นๆ

การบริหารความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่คาดคิดนี้ ไม่ได้จำกัดแค่วิธี 1-2 % Rule อย่างเดียวนะครับ หากท่านมีระบบที่มีโอกาสชนะสูง แล้วใช้ในระบบแบบที่ใช้การ Bet สูงกว่า 1-2 % Rule โดยกำหนดเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติม เช่น เอาเงินที่ปกติไปซื้อหวยมาเทรดแทน (ซึ่งปกติถือเป็นเงินที่ทำบุญให้ประเทศผ่านทางการให้บริการของกองสลากแห่งประเทศไทย) โดยพอชนะเกมชุดนั้นแล้วถอนเงินออกมาเลย เอากำไรมาเก็บไว้ หรือลงในระบบอื่นมันก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนากันไปได้ตามแต่จะออกแบบ หรือจะเริ่มจากระบบความเสี่ยงต่ำมากๆ เพราะท่านสามารถรอได้นาน จากนั้นค่อยเอาผลกำไรไปเร่งในระบบที่เสี่ยงสูงกว่า โดยขาดทุนก็แค่ขาดทุนกำไร อันนี้แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์กับออกแบบกันไป

เพียงแต่ถ้ามีเวลา ลองค่อยๆมองระบบเทรด – ระบบบริหารทุนของเรา ให้เป็นแฟคเตอร์ แล้วลองหาทางเข้าใจความเสี่ยง เช่น โอกาสที่จะล้างพอร์ต ว่าใช้วิธี MACD + MM แบบนี้ มันมีโอกาสล้างพอร์ต 20 % มันสูงไป ก็ไปออกแบบใหม่ หรือเราอยากใช้มาทิงเกลในการเทรด ก็ต้องรู้จักแฟคเตอร์ของระบบมาทิงเกล เช่น การปรับระยะ Trade step ทำให้ผลเปลี่ยนไปแบบไหน การใช้ตัวคูณจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มระดับใด ไปจนถึงตัวแปรของรายงานสรุปผลการเทรดอย่าง Consecutive loss, % win ว่าระบบที่เราจะนำมาประกอบกับมาทิงเกลนั้น ถ้ามี % win เยอะก็ย่อมปลอดภัยขึ้น มี Consecutive loss น้อย (อัตราผิดติดกัน) น้อย เราก็นำระบบนั้นมาประกอบเป็นเงื่อนไขการเข้าแทนที่จะใช้ Trade step อย่างเดียว จากนั้นก็แบคเทสทดสอบผลดู นี่คือการพยายามพัฒนาระบบเทรดด้วยความสนใจด้านแฟคเตอร์ต่างๆ ทั้งแฟคเตอร์ตั้งต้นของระบบ ไปจนถึงแฟคเตอร์เมื่อผ่านการแบคเทส อันจะทำให้เราพัฒนาระบบที่เราใช้ไปได้เรื่อยๆครับ

บทความชุดนี้มีเนื้อหาเพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวิธีการลงทุน ด้วยการ Copy trade กับผู้ให้บริการ Myfxbook AutoTrade
ซึ่งเหมาะกับ – ผู้ไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคคัล / ผู้มีความรู้ แต่ไม่มีเวลา โดยรูปแบบการลงทุนคือเลือกเทรดตามคนที่ทำผลงานการเทรดได้ดี ด้วยการดูข้อมูลทางสถิติ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้ารวมรวมบทความล่าสุดในชุด Myfxbook AutoTrade http://www.tradeguideline.com/myfxbook_autotrade_overview/

หากมีความคิดเห็น – คำถาม – คำติชมใดๆ สามารถแนะนำมาได้ที่ช่อง Comment หรือ Inbox ได้เลยครับ
สนใจบทความการลงทุนในแนวนี้ สามารถติดตามได้ที่เพจ learntotradefx  ได้ครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *